В основе торгового алгоритма или советника лежит определенная стратегия Форекс. Вообще, различают два вида таких советников Форекс – автоматические и механические. Первые автоматические Инвестиции в банковские организации торговые алгоритмы стали применяться еще на фондовом рынке.
Достоинства и недостатки алготрейдинга
Прибыль от отдельных сделок может быть незначительной, но их большое количество все компенсирует. Стратегии баскет-трейдинга (англ. Basket trading) — повторяют принципы, лежащие в основе стратегий парного трейдинга, с тем лишь отличием, что соотношение цен строится для двух «корзин инструментов». Цена каждой корзины рассчитывается по ценам нескольких различных инструментов, с учётом количества единиц этих инструментов в корзине. Для анализа соотношений цен корзин инструментов используются те же индикаторы технического анализа, что и в трендследящих стратегиях. По этим причинам стратегии баскет трейдинга применяются исключительно на высоколиквидных инструментах.
Что такое алгоритмическая торговля и как она работает
Такие операции характеризуются высокой частотой открытия ордеров. В такой торговле можно найти преимущества, но нужно понимать, что она сопряжена с высокими рисками. Многие инвестиционные компании, использующие в своей работе алгоритмическую торговлю, применяют разные семейства роботов. Это позволяет диверсифицировать алгоритмы и снизить риск возникновения сбоев и ошибок. Самой первой в мире биржей, которая начала применять автоматизированные методы торговли, стала площадка NASDAQ (в 1971 году). История такого вида трейдинга полна разных необычных событий.
Достоинства и недостатки алготрейдинга
При смене верхнего уклада на шестой (кто-то из стран/панрегионов пройдет фазовый барьер), территории, живущие в пятом, постиндустриальном, выпадают из мировой элиты. Вот только проблема США в том, что являясь доминантом и гегемоном, их внутренняя система отношений разбалансирована, нуждается в постоянном притоке ресурсов из внешнего мира. Уровень реальных доходов населения соответствует второй половине 1950-х годов, т.е.
Но на самом деле, большинство из них приводит к одному и тому же результату – потере депозита. В этот же момент регуляторы занимаются улучшением системы, связанной с контролем теневых операций, а также торгов в общем. Отсюда следует то, что их растущие расходы будут приводить к одному неизбежному решению – регулированию тарифных ставок для всех участвующих в торгах участников в сторону неминуемого увеличения.
Ответ на эти вопросы дает объективный анализ с точки зрения их удобства и функциональности для частных инвесторов, трейдеров, небольших компаний. При этом рассматривать сложные схемы и механизмы действия высокочастотных роботов, используемых банками, хеджевыми фондами и маркет-мейкерами, не целесообразно, т.к. Поэтому для начального ознакомления наилучшим образом подходят простые торговые алгоритмы.
Поэтому прежде, чем написать робота с помощью этого ресурса, нужно будет потратить не менее полугода на освоение языка программирования. Однако использование этой платформы полностью себя оправдывает на деле. Платформа для создания, тестирования и запуска торговых роботов и систем. Включает в себя удобный визуальный редактор в виде кубиков, который позволит заниматься разработать робота без знания языка программирования. Поскольку алгоритмическая торговля подразумевает использование компьютерной техники, нужно правильно выбрать необходимое программное обеспечение. Торговый робот является основным средством для занятий автоматизированным трейдингом.
Под алготрейдингом понимается автоматизация, роботизация торговли и ее переход под управление программой. Единственное, что мы не рекомендуем – это советники, основанные на стратегии Мартингейла. Они часто рекламируются на разных сайтах и продаются под видом очень прибыльных роботов.
Термин “алгоритмическая торговля” часто ошибочно используется в тех случаях, когда речь идёт об автоматизированных торговых системах[3]. Перед такими системами действительно ставится цель получить прибыль. Они также известны под названием “торговых роботов” (“black box trading”), в которых торговые стратегии строятся на базе сложных математических формул и быстрой обработки данных[4][5].
Падение до равновесной точки составит до 50% от уровня жизни, для справки, после развала СССР падение было 30%. Наиболее вероятным сценарием для мира является вариант – «Многополярный мир, панрегионов», для него у США есть две проявленные стратегии. «Величие Америки» – форсирование перехода в шестой технологический уклад, путем слома существующего постиндустриального общества и гражданской войны. «Последний легион» – суть та же, вот только будет попытка все сделать спокойнее, без перегибов, теряя стратегический темп в угоду минимизации текущих потерь. В отношении катастрофических сценариев, стратегия США понятна и логична – повторение основных действий и шагов XX-го века, опять будет провокация мировых войн в Евразии, возрождение доктрины Монро и т.д.
Помните про «охоту на лосей», когда крупные игроки вводят в заблуждение новичков, искусственно завышая или занижая цену до уровня, где располагается большое количество стоп-ордеров? Такие «охотники» делают это намеренно, а в алготрейдинге подобное явление может происходить по причине все того же завышенного спроса. Роботы не имеют злого умысла – как правило, большое количество сделок толкает цену вверх и мелкие трейдеры терпят убытки.
Front running — система выявляет крупные заявки, ловит колебания благодаря скорости анализа данных на рынке.5. Арбитраж — в этом случае система производит арбитражные сделки.6. Торговля волатильностью является самым сложным видом алготрейдинга, в этом случае требуется команда профессионалов и большие вычислительные мощности. Суть алготрейдинга в том, что опытные участники рынка, владеющие навыками программирования, создают программные алгоритмы – торговых роботов (советников), которые автоматизируют процесс открытия и закрытия сделок. Алгоритмическая торговля (алготрейдинг) – это автоматическая система торговли на бирже, основанная на определённых алгоритмах. Существует большое количество стратегий и алгоритмов, реализуемых на базе торговых роботов.
В основном виноватым за происходящее стал специально запрограммированный робот, работающих на высокочастотном алготрейдинге. Считается то, что HFT-трейдеры могут искусственным образом повысить волатильность в рыночных условиях, чтобы увеличить прибыльность на изменение стоимости на приобретение или продажу, тем самым вводя других трейдеров в заблуждение. С помощью систем алготрейдинга можно настраивать определенные инструменты, с помощью которых каждый сможет воздействовать на сам рынок. Одним из примеров такого неминуемого воздействия можно выделить срыв IPO компании BATS Global Markets в 2012 г. В первый же день упали на 99,9%, так как цена упала с 16$ до пары центов буквально за 2 секунды.
Вот только для значительной части населения и элит это не является аргументом отказаться от данного пути. Данная стратегия раскрывалась в первой статье по стратегии США. Ее суть – для форсированного демонтажа постиндустриальной экономики, промышленные элиты США в противостоянии с Фининтерном развязывают гражданскую войну на фоне/по итогам следующих выборов Президента в 2021 году. Если политика удержания постиндустриального общества сохраняется, то все ресурсы будут идти на сохранение финансовой системы.
Алгоритмическая торговля — это настоящий прорыв в области инвестирования. Роботы берут на себя почти все повседневные задачи, которые раньше занимали много времени. Транзакции HFT используют главное преимущество компьютеров над человеком — мегавысокую скорость. В 1998 году Комиссия по ценным бумагам США (SEC) официально разрешила использование электронных торговых платформ.
В алготрейдинге волатильность вызвана большим количеством сделок с определенными инструментами. Такие скачки цен ничем не обоснованы, просто повышенная активность, создаваемая программами алготрейдинга, стимулирует высокий спрос. Это искажает реальную картину, и финансовый результат от таких операций зачастую ничем не подкреплен. В крупных инвестиционных компаниях, использующих алгоритмы (например, Renessaince Technology, Citadel, Virtu), существуют сотни групп (семейств) торговых роботов, охватывающих тысячи инструментов. Именно этот метод, являющийся диверсификацией алгоритмов, приносит им ежедневную прибыль. Основной целью спекулятивных стратегий является получение дохода в краткосрочном периоде за счёт колебаний рыночных цен финансовых инструментов.
К примеру, один из крупных и авторитетных алгоритмических фондов — Two Sigma Spectrum — за три года показал такую же доходность, что и фондовый индекс S&P 500, но с гораздо меньшим риском. В то время как американский индекс был крайне волатилен в некоторые периоды, доходность хедж-фонда не просто «держала удар», но и росла. Если посмотреть на график с 2005 года — момента создания фонда, то можно увидеть, что стратегия Two Sigma Spectrum значительно обгоняет индикатор S&P 500. Стратегия TWAP похожа на VWAP, но фокусируется на равномерном исполнении сделок в течение определенного периода, а не на объеме.
Осуществлять алгоритмическую торговлю можно разными способами, однако не все из них эффективные и успешные. Рассмотрим несколько простых примеров, чтобы понять, как этот механизм работает на практике. Поскольку торговые советники работают быстро, заявок с их участием становится все больше. Это приводит к росту расходов – необходимо увеличивать технические мощности серверов, модернизировать программное обеспечение.
Несмотря на кажущееся сходство понятий, следует различать понятия «алгоритмическая торговля» и «алготрейдинг». Также повсеместная практика алготрейдинга может привести к оттоку ликвидности в случае, если значительная часть заявок приходится на роботизированные системы, действующие по сходным алгоритмам. Если цена делает непредсказуемое движение, срабатывает алгоритм выхода из сделки, котировки валятся. Пользователю алготрейдинга остаётся только подключить программу к терминалу и следить за её работой. Алготрейдинг, или алгоритмический трейдинг (algorithmic trading), как полностью звучит термин, представляет собой торговлю на рынке по определённым алгоритмам. Такие алгоритмы создавались, во-первых, чтобы облегчить работу трейдеру, во-вторых, для получения лучших результатов от биржевой торговли.
Объемы сделок, проводящихся через роботов, настолько велики, что были установлены специальные лимиты на число отправляемых, но не закрытых ордеров. Чрезмерное количество заявок перегружает серверы, искажает рыночную ситуацию. Самый активный робот отправил 7 миллионов заявок за торговую сессию, что составляет более 200 заявок ежесекундно, 13,5 тысяч приказов не были исполнены.
HFT-транзакции особенно сопряжены с рисками, которые необходимо учитывать. Для каждого языка создано множество очень полезных библиотек и проектов с открытым исходным кодом. Один из крупнейших проектов алгоритмической торговли — QuantLib, созданный на C ++. Даже роботы не могут «предсказывать» будущее с 100%-ой гарантией. Рынок не может быть настолько неэффективным, чтобы существовал набор правил, применимых к роботам в любое время и в любом месте. Многие рутинные операции (например, масштабирование рынка) выполняются в автоматическом режиме, что значительно снижает нагрузку на трейдеров.
Победителем стал робот United Traders, заработавший за четыре месяца 7832 % (12 миллионов рублей из 155 тысяч). Снова победил этот робот, показав доходность 5288 % (2,65 миллиона рублей из 50 тысяч). В XXI веке начался процесс повсеместной компьютеризации, сделки стали совершаться намного быстрее. Благодаря мощным компьютерам, больше не нужно давать команды брокеру, достаточно самому отметить в терминале нужный инструмент, его тренд и объем. За ним нужно постоянно наблюдать и контролировать его работу.
Алготрейдинг — это использование механических систем для торговли на бирже. Все действия — вход в сделку, выход из нее, управление риском — осуществляются на основании определенного алгоритма. Благодаря исполнению сделок с высокой скоростью участник торгов может открыть по выгодной цене не одну, а сразу много позиций по разным валютным парам. С такой же скоростью они закроются, когда цена достигнет установленного значения или пойдёт в противоположную сторону. В самом начале так называемый algotrading был доступен только крупным биржевым игрокам, но с течением времени зона применения расширялась.
При появлении стрессовой ситуации, связанной с движением цен на рынке, они могут приостановиться проведения торговых операций. За счет того, что большая часть транзакций проводится от роботов, то отток имеющейся ликвидности может быть неизбежен, тем самым происходит мгновенный обвал котировок. В сегодняшней статье мы расскажем об алгоритмической торговле – одном из успешных вариантов торговли. Поговорим о том, что это такое алготрейдинг, возможных применениях, различных стратегиях, исходя из которых она осуществляется, какие риски имеются с примерами.
Таким образом, при высокочастотном котировании, биржевая инфраструктура нагружается в максимальной степени, причем большую часть времени вхолостую. Это требование относится не только к системам алгоритмического исполнения заявок, но и к системам автоматизированной торговли и системам прямого доступа к рынку. До появления программных комплексов алгоритмической торговли трейдеры институциональных инвесторов или трейдеры брокеров, получавших заявки от таких инвесторов, должны были делить крупные заявки вручную[6]. Существовала даже целая индустрия исполнения заявок (execution services), когда сторонние execution-компании принимали заявки от крупных инвесторов и исполняли их, опираясь на свой собственный опыт[7]. HFT-трейдинг предполагает работу с маленькими объёмами, поэтому подойдёт трейдерам с небольшим депозитом. Кроме того, огромная скорость и большое количество совершаемых сделок позволяет получить прибыль даже при минимальном движении цены.
Непредсказуемость рынка привела к сбоям в существовавшем тогда программном обеспечении. Процент сделок, проводившихся автоматически, был снижен до 50% от общего количества. Во избежание ошибок начата разработка и внедрение искусственного интеллекта. Второе значение этого слова – система, открывающая заявки по заданному алгоритму без участия трейдера.
Это тренд последних десятилетий, во многом изменивший рынок. Алготрейдинг – довольно сложный вид биржевой торговли, требующий познаний не только в трейдинге, но и в математике и программировании. Нужно не только уметь создать нужный алгоритм, но и предотвратить неполадки в соединении, ошибки в алгоритмах и программном коде. Нужно хорошо подумать, прежде чем решиться вести торговлю подобным образом.
В те времена алгоритмическая торговля была доступна лишь крупным инвесторам, обычные люди доступа к такой технологии не имели. ЭВМ тогда не были совершенными, и в 1987 году произошла ошибка в оборудовании, которая привела к краху американского рынка. Если робот написан не по вашему алгоритму, то необходимо, как минимум, понимать, на каком основании он дает сигналы или открывает/закрывает сделки. Робот может нуждаться в подстройке, и вы должны понимать, как ее осуществить.
Это помогает оценить эффективность стратегии за конкретный период в прошлом. Если резюмировать, то алготрейдинг простыми словами — это автоматизация рутинных действий инвестора, позволяющая сэкономить время и силы на анализе фондового рынка, расчете математических моделей, ведении торгов. Такой способ используют большие компании, инвестиционные фонды, брокеры. Алгоритмы еще называют «торговыми роботами» или «советниками». Что касается алгоритмической торговли в России, то стоит упомянуть об инвестиционной компании «Алго Капитал», являющейся профессиональным участником фондового рынка с 2003 г. Ее инвестиционные стратегии вошли в топ-20 лучших стратегий рынка по данным рейтинга Barclay Managed Funds Report.
Описание этой стратегии представляет не больше интереса, чем переписывание учебника истории. Поэтому детально останавливаться на этой стратегии не будем. После ухода алгоритмических игроков происходят необратимые и вполне болезненные меж и внутрерынковые последствия, связанные с ценообразованием определенных инструментов. Также такое положение дел может спровоцировать панику, что еще больше может усугубить ситуацию на те или иные возникшие на рынке тенденции. Отметим, что в мир криптовалют пришли гранды высокочастотной биржевой торговли, включая Jump Trading и Tower Research, а торговые платформы на базе искусственного интеллекта постоянно совершенствуются. Эти фонды интересны прежде всего своим соотношением риска и доходности.
В этом случае, он только устанавливает программу на свой торговый терминал, настраивает ее и дальше она работает в автономном режиме. Часто подобное поведения стоимости валют может вызываться благодаря работе HFT-алгоритмов, обладающих большей долей во всём объеме операций на финансовом рынке. Подобное присуще как на обычном фондовых, так и на криптовалютных рынках.
Не забудем упомянуть и о рисках, и о преимуществах и недостатках этого подхода. POV включает совершение сделок на основе заранее определенного процента от объема рынка. Например, алгоритм может совершать сделки, которые составляют 10% от общего объема рынка в течение указанного периода времени. Эта стратегия корректирует скорость исполнения на основе рыночной активности, тем самым сокращая влияние на рынок.
Основным бенефициаром отказа от стратегии «Гибель империи», за исключением собственно США, стала Россия. Ведь именно нас давили бы со всей силой, выбивая ресурсы на сохранение распадающегося глобального мира, ну и как возможный центр концентрации недовольных. А для остальных геополитических игроков это был бы желанный результат, они бы смогли спокойно отсидеться в стороне, подготовиться и забыть про опасного конкурента на лет. Исходя из политики США последних десятилетий и личности Трампа, именно данный сценарий кажется мне наиболее вероятным. Экономика США, как мирового доминанта была построена на принципе неэквивалентного обмена со всем миром.
Открытие возможности фазового перехода и переход в новый уклад первой страны/панрегиона может очень сильно отличаться по времени. Алгоритмический трейдинг криптовалютами сегодня набирает обороты. В массе своей крупные (и наиболее надежные) биржи, включая Bitfinex и Poloniex, не только не препятствуют автоматизированной торговле, но и поощряют ее. Как минимум потому, что получают комиссию с каждой транзакции, вне зависимости от того, теряет или зарабатывает деньги клиент. Важно, что автоматизация процессов позволяет решить важнейшую проблему человеческого фактора. К данному фактору можно отнести эмоциональность, домыслы, интуицию, неверные прогнозы, ошибки мышления.
Нередко они образуют команды, потому что коллективно работать выгоднее при условии конкуренции с большими компаниями.2. Самым популярным видом алготрейдинга на данный момент является высокочастотная торговля. При этом заключаются многочисленные сделки по разным инструментам, преимуществом роботов перед живыми трейдерами здесь является их высокая скорость.
Эта стратегия размещает ордера постепенно, поэтому снижает влияние крупных ордеров на рыночную цену. VWAP — это индикатор, который можно применять в торговой стратегии, направленной на исполнение ордера как можно ближе к средневзвешенной по объему цене. В этом случае ордер разделяется на более мелкие части и исполняется в течение определенного периода, чтобы приблизиться к средневзвешенной по объему цене.
Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.
Сегодня применять стратегии автоматизированной торговли может каждый инвестор, у которого есть ПК. На какие программы обратить внимание, прежде чем приступать к торговле на бирже? Количественным трейдингом называется направление торговли, целью которого является формирование модели, описывающей динамику различных финансовых активов и позволяющей делать точные прогнозы. Влияние алгоритмической торговли значительно возросло в последнее время. Естественно, новые методы торговли несут определенные риски, которые ранее не ожидались.
С помощью робота можно выйти на новый уровень, но умение разбираться в рынке важно. Алготрейдинг – отличный вариант для прибыльной и спокойной торговли, но нужно быть готовым к тому, что будут периоды, когда потребуется вернуться к традиционному способу работы на рынке форекс. Алготрейдинг – высокоэффективная и малозатратная торговая стратегия, которая становится всё более популярной. С помощью роботов можно освободить много времени, чтобы посвятить его другим важным делам. Кроме того, трейдеру не придётся нервничать из-за каждой сделки. Расходы рыночных посредников и бирж тоже увеличиваются, поскольку им приходится наращивать электронные мощности, чтобы удовлетворить растущие запросы алготрейдеров.
В Forex в основном используются роботы, основанные на методах технического анализа. А поскольку наиболее распространенным терминалом является платформа MetaTrader, язык программирования MQL, предоставляемый разработчиками платформы, стал наиболее распространенным методом написания роботов. В случае алгоритмической торговли рассматривается только 1-й вид робота либо советника, и его «суперзадача» — реализация тех стратегий, которые не являются возможными при торговле вручную. Алгоритмические трейдеры всегда ищут неэффективности рынка, модели повторяющихся котировок в истории и возможность расчёта будущих повторяющихся котировок. Поэтому суть алгоритмической торговли заключается в правилах выбора открытых позиций и групп роботов. В этом случае алгоритмы используют для извлечения прибыли посредством автоматического изучения рынка и позиций на нем.
Роботы постепенно дискредитируют обычных участников рынка и это ведёт к полному отказу от ручных операций в будущем. Ситуация усилит позиции системы алгоритмов, что приведёт к увеличению рисков, сопутствующих им. Для технической реализации торговых роботов необходимо знать хотя бы один язык программирования. Для написания программ используйте mql4, Python, C #, C ++, Java, R, MathLab. Задача, стоящая перед программистом-трейдером — это создать алгоритм, учитывающий его знания и личные предпочтения. Конечно, необходимо заранее чётко понимать все нюансы работы системы, которая автоматизирует транзакции.
Поэтому эти алгоритмы были созданы для того, чтобы трейдерам не нужно было делить большую заявку на несколько маленьких вручную. Приведённая классификация является достаточно общей и нужно понимать, что реально работающий торговый робот может объединять в себе алгоритмы нескольких видов. В написании торгового робота может быть допущена ошибка, которая поведет весь алгоритм по неверному пути, и это приведет к потере денежных средств. WealthLab можно изучить не так быстро, как TSLab, но всего за 2 месяца. Встроенный язык программирования дает большие возможности в создании выгодных торговых стратегий. Трейдер может связать платформу с программным комплексом Quik, что позволит размещать заявки в автономном режиме.
При разработке алгоритмов нужно разбираться не только в программировании, но и в трейдинге. В свободном доступе очень мало информации по алготрейдингу.4. В ручном режиме проще подстроиться под быстрые изменения, чем менять весь алгоритм в программе. Большие инвестиционные корпорации получают ежедневную прибыль при использовании алгоритма трейдинга благодаря тому, что у них есть сотни серий роботов, которые работают с тысячами инструментов. Алготрейдинг — это современный тренд использования алгоритмов в торговле, трейдинге, который существенно изменил рынок. Надо понимать, что человеку конкурировать с автоматическими системами, использующими алгоритмы, практически невозможно, машины легко опережают людей в скорости, аккуратности вычислений и производительности.
Расчёт сделан на то, что заявки с большим объёмом будут исполняться в течение определённого периода времени, за которое также произойдёт несколько сделок с заявками противоположного направления. Стратегии фронт раннинга лучше всего работают на инструментах с высокой торговой ликвидностью, а их эффективность в первую очередь зависит от скорости получения рыночных данных и скорости выставления заявок[19]. Количественная торговля — стратегия строится на математических моделях, которые выявляют недооцененные или переоцененные активы, при этом стремятся сформировать алгоритмы с наиболее точными прогнозами. Среди этих трейдеров много специалистов в области экономики, математики, программирования.
- Кроме того, автоматическая торговля не отменяет необходимости получения знаний и опыта классическим способом.
- Таким образом, при высокочастотном котировании, биржевая инфраструктура нагружается в максимальной степени, причем большую часть времени вхолостую.
- При этом стратегия, при помощи аналитических инструментов, строится на выявлении и использовании неэффективности и закономерностей процессов.2.
- Инфраструктурный сервер, на котором ведется алготрейдинг, может внезапно потерять работоспособность или на нем может перезагрузиться операционная система.
- Часто подобное поведения стоимости валют может вызываться благодаря работе HFT-алгоритмов, обладающих большей долей во всём объеме операций на финансовом рынке.
Алготрейдинг (алгоритмический, роботизированный трейдинг) – это торговля с помощью специального программного обеспечения, позволяющего полностью автоматизировать торговый процесс. Все действия робота регламентированы, подчиняются заранее заданным параметрам (вход, выход из позиции, уровень безубыточности или предельное отрицательное значение для закрытия, докупка, допустимый риск). Алготрейдинг сегодня является одной из самых обсуждаемых тем биржевой торговли. Некоторые считают, что он создает преграды для обычных трейдеров, вызывает колебания цен на высоколиквидные инструменты. А многие вообще не понимают, почему эта тема вызывает столько дискуссий.
Алготрейдинг делится на количественную и высокочастотную торговлю. Важно помнить, что программа должна быть написана профессионалами, которые знакомы не только с программированием, но и хотя бы с основами трейдинга. Также алготрейдинг с успехом используется и в активно развивающейся сфере криптоиндустрии. Алготрейдеры пользуются в своих расчетах теорией вероятности, делая их на основе предыдущих повторяющихся моделей и прогнозируя возможность повторения этих условий в будущем.
Тем не менее, освоив его и правильно применив на практике, трейдер получит значительный рост дохода и облегчит свой труд. В 1998 году SEC – Комиссия по ценным бумагам США официально разрешила использовать электронные торговые площадки. Этот год следует считать датой появления алготрейдинга в современном виде. Однако переход на алготрейдинг не подразумевает полного отказа от ручной торговли. Трейдер должен отдавать себе отчёт, что ни одна программа не совершенна, иначе все вокруг уже были бы миллионерами.
Однако машина пока не смогла полностью заменить живой интеллект и развитую интуицию человека. Это особенно актуально, когда волатильность фондовой биржи сильно возрастает из-за публикации значимых экономических международных новостей. В этот период настоятельно не рекомендуется полагаться на роботов.
Такие алгоритмы были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную. Популярные алгоритмы носят названия “Percentage of Volume”, “Pegged”, “VWAP”, “TWAP”, “Implementation Shortfall”, “Target Close”. Для торговли на рынке форекс больше всего подходят автоматические системы, работающие по принципу высокочастотного алготрейдинга, или HFT-трейдинга (high-frequency trading).
Теперь торговлю автоматическими системами может позволить себе любой трейдер. Произошедшие перемены привели к тому, что многие прежде успешные трейдеры, потерпели неудачу в новых условиях работы. Только быстрая адаптация к изменившимся реалиям позволяла не вылететь из системы. Подобный алгоритм торговли на Форекс построен исключительно на увеличении позиций по системе Мартингейла.
Его можно как разработать самому с помощью языков программирования, так и воспользоваться платформой для его создания. Торговые роботы Форекс — отличное решение для автоматизированного заработка на финансовых рынках. Однако решение перейти на алгоритмический трейдинг вовсе не значит, что теперь можно легко и быстро заработать на бирже без труда и знаний. Алготрейдинг позволяет заработать не только на фондовом рынке, но и на рынке валют, товаров, криптовалюта и других активов. Он предлагает достаточно широкий спектр возможностей для трейдеров.
Однако дальнейшее погружение в алгоритмическую торговлю лучше продолжить с более сложными программами. С помощью редактора Вы научитесь нужному мышлению, необходимому в алготрейдинге. TSLab поддерживает язык C#, в дальнейшем программирование на этой платформе можно продолжить на TSLab API. Серый прямоугольник «Объем 1» — количество операций с опционами или фьючерсными контрактами за определенный отрезок времени. Он применяется в таких платформах, как TSLab, StockSharp, WealthLab.
Здесь необходимо умение анализировать рыночные тренды, адаптироваться к новой информации и принимать решения быстрее других участников рынка. Алгоритмический трейдинг (с англ. algorithmic trading, сокр. – алготрейдинг) – новый тренд, в котором используются алгоритмы во время торговли, изменивший рынок до неузнаваемости. Однако, стоит понимать то, что людям сейчас сложнее всего вести конкуренцию против автоматических систем, применяющих алгоритмы. Основной причиной считается то, что машины могут намного проще и быстрее вести торговлю, а также отличаться аккуратностью в вычислениях и производительности. В заключение нужно отметить, что алготрейдинг позволяет не только увеличить прибыль от торговли, но и снизить нагрузку на трейдера.
Алготрейдинг подразумевает сбор данных по конкретному активу, исходя из истории его развития, подбор алгоритмов для сделок и подходящих торговых роботов. Для определения цены применяется теория вероятности, определяются недостатки рынка и вероятность их повторения в будущем. Термин «алгоритмический трейдинг», или «алготрейдинг», имеет два значения. Как правило, алгоритмы обучаются на исторических данных и затем применяются на реальных рынках. Однако, алготрейдинг — это гораздо больше, чем просто механическое применение алгоритмов.
Если трейдер использует алгоритмы только для расчётов, а торгует вручную, это уже не считается алготрейдингом. Если использовать автоматические советники, то Вам придется постоянно контролировать их работу самостоятельно. По большому счету, это достаточно большой пласт работы, который нивелирует преимущества автоматизации. Дело в том, что таких роботов, которые бы могли приносить доход трейдеру в любой ситуации, просто не существует в силу самой их природы. В современных советниках закладывается лишь один какой-то алгоритм-стратегия. Полностью автоматический алготрейдинг предполагает минимальное участие трейдера.
За счет трат на армию, спецслужбы, идеологию (Голливуд и все, все, все), НАТО, международные институты (Бреттон-Вудская система) и подкуп национальных элит в других странах создавался механизм давления и выкачивания ресурсов. Ну а в итоге, когда в мире произойдет первый переход в трансиндустриальный уклад, в штатах произойдет обвал постиндустриальной экономики – внешние потоки просто иссякнут, а четвертый уклад окажется демонтирован. Напомним, что каждый из укладов является диалектическим отрицанием всех предыдущих, а не естественным продолжением. Постиндустриальное общество это не синоним современного, это всего лишь общество, живущее в пятом технологическом укладе. Последние десятилетия, доминирующие страна и структура находились в постиндустриальном мире – США, Фининтерн. Также это касалось континентальной Европы, Британии, Японии (младшие партнеры), а еще меньше – Израиля и Саудовской Аравии (привилегированные вассалы).
В целях классификации, можно выделить восемь основных групп спекулятивных стратегий, некоторые из которых используют принципы и алгоритмы других групп, либо являются их производными. Алгоритмы в алгоритмической торговле используются для упрощения проведения крупных сделок трейдером. В алготрейдинге с их помощью проводится анализ рынка и открытие позиций для увеличения дохода. К 2009 году заявки на биржах выполнялись за миллисекунды, а торговые роботы проводили 60% сделок.
В алгоритмической торговле используют компьютерные программы, чтобы исполнять сделки автоматически на основе заранее установленных параметров. Этот механизм имеет ряд преимуществ, таких как повышенная эффективность и отсутствие эмоций, но он также сопряжен с определенными трудностями вроде технической сложности и сбоев в системе. Этот код имитирует покупку и продажу биткоина на основе сигналов алгоритма, отслеживая баланс с течением времени. Функция тестирования считывает баланс аккаунта, добавляет данные для исполнения ордеров на покупку и продажу и отображает начальный и итоговый баланс.
Сегодня мы поговорим, как стать алготрейдером, какие стратегии можно использовать, разберем все виды рисков и приведем примеры. Это люди, которые, скорее всего, ранее столкнулись с некачественными роботами, продаваемыми мошенниками для валютных операций. Если вам необходимо напрямую подключиться к Currenex, LMAX, Integral либо другим поставщикам ликвидности для использования высокочастотных алгоритмов, вы должны овладеть навыками написания API-интерфейсов подключения на языке Java. Но надо помнить, что никакой, даже самый эффективный робот не может гарантированно предсказать будущее, поэтому нет и универсальных правил, которые работают везде и всегда. Алготрейдинг как автоматизированная система, которая может заниматься сделками без участия человека, следуя заранее заданному алгоритму. Заявки, выставленные по котировочному принципу формируют моментальную ликвидность рынка, позволяя другим участникам торгов в любой момент времени купить или продать определённое количество актива.
А вот механические советники могут вполне пригодиться в качестве дополнительной подсказки при принятии решений. Допустим, у Вас есть какая-то своя стратегия и Вы получаете по ней сигнал. В этот же момент поступает сигнал и от механической торговой системы. В данном случае, алгоритм торговли на Форекс выступает в качестве вспомогательного инструмента для принятия решений.
Данный сценарий не нужно сбрасывать со счетов, поскольку несмотря на низкую вероятность, шанс возврата контроля над Белым домом у правых глобалистов, стоящих за Демократической партией, все еще есть. Фронтраннинг (Front running) – если дать точное название подобной стратегии, то это «забегание вперед». Главной сутью модели считается обнаружения большой заявки на покупку или выставлении собственной небольшой по наиболее высокой стоимости, так как в данном случае будет выполнять функции защитного каркаса от резкого спада стоимости. Главными официальными участниками высокочастотной торговли являются Citadel LLC, ATD, Hill, Virtu Financial, Tradebot, Timber Chicago Trading и GETCO. Однако наиболее активны в этом направлении HFT-подразделения крупнейших финансовых учреждений – Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и подобных.
Из-за ошибочных действий ПО рынок по некоторым акциям сдвинулся более чем на 10 %. Чистый убыток, понесённый Knight Capital, составил 460 миллионов долларов. Её цель — уменьшить стоимость исполнения крупной заявки (transaction cost), минимизировать её влияние на рынок (market impact) и уменьшить риск её неисполнения[1][2].
Тем самым игроки могут испытывать некоторый дискомфорт в виде увеличения издержек. Биржевые организации можно считать наиболее заинтересованными в развитии алгоритмической торговли. После активации алгоритма его необходимо постоянно отслеживать, чтобы он соответствовал вашим потребностям. Иногда могут потребоваться корректировки в зависимости от меняющихся рыночных условий или показателей эффективности. Перед запуском алгоритм проходит тестирование с использованием исторических рыночных данных, чтобы посмотреть эффективность работы в прошлых условиях. Это помогает усовершенствовать стратегию и повысить ее эффективность.
Население и реальный сектор более не могут обслуживать долги и набирать новые, но это не беда, включаем печатный станок и перераспределяем доходы и активы в пользу финансового сектора, как было не раз. Списывать долги нельзя, так как это активы инвестиционных банков и транснациональных компаний. В итоге происходит банкротство населения, выселение из домов, уничтожение реального сектора (индустриальной экономики). Именно этим грозили Транстихоокеанское и Трансатлантическое торговые партнерства, продвигаемые в правление Обамы.
Но продавать их никто не будет, потому что они и без того приносят хорошие деньги. Высокочастотные операции выполняются в микрообъёмах, что компенсируется большим количеством транзакций. Считается, что автором идеи является Стивен Сонсон, который вместе с Д.Уиткомбом и Д.Хоуксом создал 1-е в мире автоматическое устройство для торговли в 1989 году (Automatic Trading Desk). Хотя формальное развитие технологии началось лишь в 1998 г., когда было одобрено использование электронных платформ на биржах Америки. Renaissance Institutiona Equlties Fund является наиболее крупным частным фондом, который применяет алготрейдинг. Его в США открыла компания Renaissance Technologies LLC, основана которая в 1982 году Джеймсом Харрисом Саймонсом.
Ниже приведены примеры индикаторов, которые можно использовать в алгоритмических торговых стратегиях. Этот код настраивает механизм отчетности с помощью библиотеки logging Python. Он создает файл с именем trading.log и записывает действия по покупке и продаже с ценой и временной меткой. Это помогает вести подробный учет всех сделок алгоритма, а также упрощает анализ производительности и диагностику потенциальных проблем. Алготрейдинг в том виде, в котором он используется сегодня, зародился в 1980-х годах. Тогда он был доступен только крупным институциональным инвесторам, обладающим большими интеллектуальными мощностями.
В связи с минимальным количеством звеньев, DMA является оптимальным решением для алгоритмических систем высокочастотной торговли. Алгоритмические торговые системы, использующие котировочный принцип, являются одними из основных поставщиков моментальной ликвидности, а использующие рыночный принцип — одними из основных поставщиков торговой ликвидности. Большое количество алгоритмических систем одновременно используют оба эти принципа[18]. Что же такое алготрейдинг и в чем его преимущества, перспективы?
Помимо этого, робот анализирует исторические данные о котировках и рассчитывает благоприятные моменты для открытия позиций, продажи или покупки активов. Итак, основными задачами алготрейдинга являются ускорение процесса совершения сделок и экономия времени трейдера. Не стоит рассматривать торговых роботов как единственно возможный вариант заработка на торговле, т. Рентабельность автоматической торговли и ручной за последние 30 лет стала практически одинаковой. В настоящее время большинство операций на биржах осуществляется с помощью специальных роботов, в которые вложены различные алгоритмы.
Генетический подход подразумевает разработку правил компьютерными системами и искусственным интеллектом. Автоматический производится специальной компьютерной программой, которая обрабатывает массивы правил и тестирует их. Московская биржа ежегодно проводит конкурс «Лучший частный инвестор».
Однако, по мнению специалистов, подобное манипулирование рынком заложено в некоторые торговые алгоритмы. В 2009 году на долю высокочастотной алгоритмической торговли пришлось около 73 % от общего объёма торгов акциями в США[13]. На бирже ММВБ в 2010 году доля высокочастотных систем в обороте на фондовом рынке составляла порядка %, а по числу заявок — 45 %. По данным РТС в 2010 году на долю торговых роботов в обороте на срочном рынке РТС FORTS приходилось примерно 50 %, а их доля в общем количестве заявок в определённые моменты достигала 90 %[14]. С некоторых пор на некоторых биржах алгоритмическая торговля реализована на уровне торговых систем.
Трейдеры активно используют возможности компьютерной техники для облегчения ведения своих дел. Трейдинг с использованием математических моделей и вычислительной техники называют алготрейдингом. В этой статье рассказывается об этом виде торговли на финансовых рынках, его разновидностях, применяемых способах, преимуществах и недостатках, применяемом программном обеспечении. Кроме того, автоматическая торговля не отменяет необходимости получения знаний и опыта классическим способом. Невозможно полностью довериться роботу, если трейдер не разбирается в предмете и не имеет ни малейшего понятия, как рынок работает. Поэтому торговлю на рынке начинать нужно с изучения основ, и в ближайшее время роботы ничего не изменят в этой области.
Использоваться он может как на валютном, так и на фондовом рынках. У роботов существуют свои проблемы, но они все же менее значимые, чем недостатки ручной формы трейдинга. Алгоритмические системы при перестановке заявок могут выставлять по несколько заявок в секунду по одному инструменту. Лишь малая часть этих заявок приводит к сделкам (по информации предоставленной ММВБ, более 95 % заявок от высокочастотных роботов снимаются без исполнения[14]).
Итак, с чего начать, если вы решили попробовать алготрейдинг? Прежде всего следует определиться, с какой целью вам это нужно. Предположим, у вас есть цель – долгосрочное инвестирование или получение прибыли от разницы в ценах, но нет времени постоянно сидеть за компьютером и мониторить рынок. Плюс к этому вы неплохо разбираетесь как в фондовом рынке, так и в языках программирования. Алготрейдинг широко используется и в торговле на бирже Форекс.
Цифровой маркетмейкинг (по англ. Electronic market making) – применяется подобный вариант для того, чтобы извлекать прибыль за счет совершения сделок внутри конкретного спреда во время добавления определенной ликвидности. В период торговой активности на любой из существующих торговых бирж происходит увеличение спреда. Алготрейдеры используют в личных расчетах теорию вероятности, разрабатывая их на основе уже предыдущих моделей, выполняя прогноз на то, повторится ли такая ситуация снова в будущем при таких же условиях. Но при этом следует помнить о том, что любой даже наиболее эффективный робот, не способен со 100%-ой гарантией предсказать то, какая ситуация произойдет в будущем.
Робот может посылать сотни приказов в минуту, поэтому производительность системы крайне важна. Если система реализована не очень хорошо, то неизбежно возникновение значительного проскальзывания между ценой, когда приказ должен был быть выставлен и той, по которой он реально исполнился. Однако нельзя забывать, что алгоритмы составляют люди, а потому вероятность ошибок не исключается. Даже многократное тестирование не гарантирует, что данный алгоритм будет работать год и более.
В Форексе эти алгоритмические системы называются «торговыми роботами». В середине 2000-х годов эту рутинную работу удалось автоматизировать с помощью создания алгоритмических “движков” (algorithmic engines), которые исполняли все те же действия, что делал трейдер, самостоятельно. Трейдеру достаточно было перенаправить заявку в такой “движок”, выбрать алгоритм исполнения и дальше только отслеживать его работу, сконцентрировавшись на ручном исполнении только сложных заявок.
Для этого требуются как оборудование, так и человеческие ресурсы. Приведем краткий обзор разновидностей алгоритмов, применяемых в биржевой торговле. В торговле валютой есть качественные роботы, которые могут зарабатывать деньги.
В этой статье мы рассказываем про алгоритмический трейдинг изнутри, обозначаем его плюсы и минусы и выявляем альтернативы. Ведь, главное оружие трейдера – это не торговые инструменты, которыми он пользуется, а его голова. Есть еще третий сценарий – построение леволиберального общества, наподобие того, что возможно в Латинской Америке. Вот только для большинства простого населения, придерживающегося правоконсервативных позиций, это неприемлемо.
Нередко эмоции встают на пути рациональных торговых решений. Алгоритмическая торговля решает эту проблему посредством автоматизации. В этой статье мы рассмотрим, что такое алгоритмическая торговля, как она работает, а также поговорим о ее преимуществах и недостатках.
Алгоритмы задаются с целью непосредственного получения прибыли от автоматического анализа рынка. Несмотря на явные преимущества алготрейдинга, трейдеру не удастся полностью отстраниться от участия в торговле. Понадобятся полученные знания, наработанный опыт и собственная торговая стратегия, чтобы выбрать автоматическую систему, подходящую именно его стилю торговли.
Всегда необходимо следить за роботом, оптимизировать его и контролировать, чтобы не возникали ошибки и сбои. Процесс обучения продуктивнее всего начать с изучения основ торговли акциями и теханализа, а затем покупать книги по алгоритмической торговле. Также следует отметить, что большинство профессиональных публикаций можно найти только на английском языке. Это наиболее распространенная форма автоматической торговли. Особенностью этого метода является то, что транзакции могут выполняться с высокой скоростью в различных инструментах, в которых цикл создания/закрытия позиций завершается в течение одной секунды.
WealthLab позволяет использовать в разработке роботов инструменты технического анализа, получать сигналы на вступление и закрытие сделки и передавать из в терминал. Если трейдер не умеет программировать, он может воспользоваться помощником (wizard). Платформа основывается на языках программирования C# и Pascal. Платформа строит графики в виде отрезков, японских свечей, линейных графиков и т.д. Stocksharp представляет собой библиотеку торговых роботов на C#. Торговые роботы составляются в среде программирования Visual Studio.
Стратегии парного трейдинга (англ. Pairs trading) — основаны на анализе соотношения цен двух высоко коррелированных между собой инструментов, например акции Лукойла и Роснефти или фьючерсы на акции Сбербанка и ВТБ. Для анализа соотношений цен используются те же индикаторы технического анализа, что и в трендследящих стратегиях. Сигналы по таким индикаторам возникают относительно редко, что позволят вкладывать в стратегию достаточно большой капитал, а для исполнения сигналов зачастую применяются алгоритмы TWAP, VWAP или Iceberg. Следовательно, если в инструменте будет широкий спред и горизонтальная кривая моментальной ликвидности, то даже в случае большого количества верных прогнозов стратегия может принести убытки. При этом стратегия, при помощи аналитических инструментов, строится на выявлении и использовании неэффективности и закономерностей процессов.2. Такой алгоритм трейдинг получает прибыль благодаря быстрому потоку данных и его учету.4.
Поэтому знание основ трейдинга, не полагаясь на роботов, будет вашим преимуществом. Расчет уровней стоп-лосс, тейк-профит, определение характера инвестиционной стратегии, диверсификация портфеля – все это необходимо знать изнутри, самостоятельно. А роботов следует использовать как помощников, сокращающих однообразную работу.
Изначально алгоритмическая торговля использовалась для того, чтобы разбивать крупные заявки и исполнять их по частям, так как очевидно, что гораздо проще найти встречное предложение для множества мелких заявок, чем для одной большой. Позже она обрела дополнительный смысл, в понятие стали закладывать статистические данные и применять для упрощения операций на различных рынках. Большинство брокерских API имеют интерфейсы на C++ и/или Java. Частота совершения торговых операций — важнейший элемент алгоритма торгового движка.
Таким образом, начинающий алготрейдер должен, во-первых, владеть знаниями по математике, во-вторых, иметь практику торговли на фондовом или валютном рынке. Алготрейдинг развивается стремительными темпами, поскольку технологии не стоят на месте, а люди хотят максимально сократить ручной труд. Например, сбой часто используемого алгоритма способен привести к панике, которая отразится на ценах акций, валюты, сырья. Пандемия коронавируса в 2020 году поспособствовала развитию электронной торговли. В России некоторые компании стали совершать более 90% сделок в электронной форме. Алгоритмический трейдинг появился в 80-х – 90-х годах прошлого века, а широкое распространение получил после кризиса 2008–2009 гг.
Стратегии маркет-мейкинга (англ. Market making) — предполагают одновременное выставление и поддержание котировочных заявок на покупку и на продажу финансового инструмента. Таким образом, в случае удачно подобранных цен котировочных заявок можно покупать дёшево и продавать дорого независимо от текущего направления тренда. Стратегии фронт-раннинга (англ. Front running) — основываются на анализе моментальной ликвидности инструмента и среднего объёма сделок по инструменту в течение определённого временного периода.
Если сделка может приносить прибыль в будущем, робот её вам принесёт. 1971 год считается отправной точкой алгоритмической торговли (она появилась одновременно с первой автоматической торговой системой NASDAQ). Преимущества алготрейдинга — это, прежде всего, отсутствие у них недостатков ручной торговли. При этом заявка делится на части и открывается постепенно, по 1-3 позиции за раз, согласно заданным правилам.
То есть, допустим, робот работает с какой-то разворотной системой. Но на рынке начинается тренд, и каждый раз такой робот будет открывать позиции в местах временной остановки тренда. А бывают такие тенденции, когда присутствуют лишь небольшие коррекции. Алгоритмический трейдинг с помощью механических торговых систем предполагает участие трейдера в процессе принятия решений. То есть, сделки открываются не автоматически, а исключительно трейдером.
Ключевая проблема США – экономика пятого уклада контролируется не внутренними элитами страны, а Фининтерном. Последний не может договориться с промышленными элитами, перераспределив активы и будущие бонусы, а финансисты (так сложилось, что большая часть сейчас ассоциируется с Демпартией и ФРС) не субъектны, с ними договариваться бесполезно. Это все равно, что пытаться договориться с Кудриным, Набиулиной и Ко о будущем России, вне системы праволиберального мира. Наиболее вероятный мировой сценарий – распад мира на панрегионы, закрывает самый простой и желанный для США инерционный сценарий «Конец истории», превращая его в «Гибель империи».
Этот код использует библиотеку yfinance для загрузки исторических данных для биткоинов (BTC-USD) и библиотеку pandas для манипулирования этими данными. Торговая стратегия определяется созданием сигналов на покупку и продажу на основе ценовых движений. В нашем примере алгоритм генерирует сигнал на покупку, когда цена падает на 5% от цены закрытия предыдущего дня, и сигнал на продажу, когда цена поднимается на 5%. Функция execute_strategy перебирает данные и создает ордера на покупку или продажу на основе сигналов.
Основная форма алгоритмической торговли — это HFT-трейдинг, англоязычное сокращение, которое означает высокочастотный алготрейдинг. Смысл в том, что сделки заключаются за секунды и даже за доли секунд. Понятно, что основное преимущество данной системы — ее высокая скорость. Однако стоит сказать и о недостатках, которыми обладает алгоритмическая торговля криптой. Одной из них является то, что можно ошибиться при написании алгоритма, поэтому важно получить обучение, о том, как работает рынок.
Его преимущества в скорости реакции на изменения рыночной ситуации и анализе большого объема данных делают его незаменимым инструментом для многих трейдеров. Тем не менее успех в алготрейдинге требует не только навыков и знаний, но и постоянного обучения и адаптации к изменяющейся ситуации на рынке. Будь готов к рискам и постоянно развивай свою стратегию, чтобы достичь финансового успеха.
Не зная язык программирования, последние 2 программы придется осваивать несколько месяцев. Инструкцию, как использовать роботы, особенно если это полумеханические помощники. Однако робот не умеет приспосабливаться к изменчивым условиям рынка, поэтому даже самый лучший из них нуждается в периодической подстройке. Стратегия «Величие Америки» более сильная в средне и долгосрочном плане, она дает остальным геополитическим игрокам меньше времени (практически не отдает стратегической инициативы) и требует больше усилий на реакцию. Таким образом, рассмотрение стратегий других геополитических проектов, в том числе и России, будет идти исходя из временной периодизации стратегии США, включающей гражданскую войну. Ну а если США пойдут другим путем, всему остальному миру будет только легче в средне и долгосрочной перспективе.
Здесь нужно протестировать робота в демоверсии или на небольшом учебном счете. Чем больше сделок (лучше, чтобы их было от сотни и выше), тем понятней, сможете ли вы торговать с этим помощником. В сегодняшней статье мы выясним, как использовать роботы для получения прибыли. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Да и для большинства постиндустриальных жителей городов (начиная от «креативного слоя», заканчивая содомитами и негритянским, неработающим населением трущоб) пока не набрало должного понимания, хотя поддержка идей Сандерса постоянно растет. Пока эта стратегия не всплыла, но в случае провала двух выше указанных, именно с ее помощью будет идти попытка вернуть США субъектность. Алготрейдинг в нынешнее время стал неотъемлемой частью финансово-экономической индустрии. Разработанные компьютерные алгоритмы позволяют сделать торговлю на рынках более быстрой и эффективной. Если вы интересуетесь этой областью, то, вероятно, у вас возникают много вопросов. Чтобы правильно пользоваться стратегией, необходимо провести тщательный анализ состояния «книги заявок».
Чтобы частично снизить нагрузку и избежать подобных негативных явлений, Московская биржа с 2012 г. Ввела специальную комиссию для трейдеров, которые в течение сессии отправляли более 100 тысяч нереализованных приказов. Четверть века назад трейдеры на биржах сообщали о готовности купить или продать акции с помощью жестов и выкриков. 10 лет назад для проведения сделки уже достаточно было связаться с брокером по телефону. Не следует путать алготрейдинг с систематическим подходом в обычной торговле, когда трейдер вырабатывает систему ограничений и действует в соответствии с ней.
Так, считается, что из-за алгоритмического трейдинга рухнул фондовый рынок США. В то время известный индекс Доу Джонса упал на 1000 пунктов. Это случилось якобы потому, что роботы получили приказы и выполнили одинаковые операции. Главным достоинством ее является быстрота совершения сделок, обеспечивающая максимально возможную прибыль. Поскольку алготрейдеры – это крупный сегмент биржевой торговли, рынок зависим от них. Таким образом, массовый уход этих игроков вызовет отток ликвидности, что в свою очередь может привести к обвалу рынка.
Любая автоматическая система легко превзойдет человека в скорости и производительности. Среди других преимуществ алготрейдинга стоит выделить отсутствие физических ограничений, поскольку программе не надо тратить время ни на что другое, кроме работы. АТС избавляют процесс заключения сделок от человеческого фактора, поэтому исключаются эмоции, домыслы, интуиция, из-за которых нередко трейдеры терпят убытки. Алготрейдинг как торговля с использованием роботов-советников, конечно же, несет определенный риск. Поэтому начинающим трейдерам рекомендуется изучить рынок самостоятельно, понять, как торговать вручную, а робота лучше использовать в качестве помощника для исключения человеческого фактора. Для этого существует литература, список которой мы приведем в конце статьи, а пока предлагаю вашему вниманию краткий обзор программ для алгоритмической торговли.
Для работы на Форексе такими роботами пользуются не только обычные трейдеры, но и банки. Алгоритмы на Форексе помогают быстро обновлять котировки или моментально реагировать на любые, даже самые малые, изменения на рынке. Основная форма алгоритмической торговли — это HFT-трейдинг, англоязычное сокращение, которое означает высокочастотный трейдинг. Высокочастотный трейдинг» мы рассказываем о высокочастотном трейдинге подробнее.
Его алгоритмы настроены таким образом, что ордера открываются и закрываются за очень маленький временной промежуток, иногда составляющий сотые доли секунды. Алгоритмическая торговля, или алготрейдинг, задействует компьютерные алгоритмы для генерации и исполнения ордеров на покупку и продажу на финансовых рынках. Эти алгоритмы анализируют рыночные данные и выполняют сделки на основе конкретных условий, установленных трейдером.
Можно настроить подключение таким образом, чтобы биржа закрыла позиции после потери соединения. Повреждения пакетов данных отслеживаются через следящие алгоритмы WatchDog. Большой ошибкой является убеждение, что алготрейдеру достаточно лишь создать торгового робота.
Алготрейдер должен владеть программированием, что довольно сложно для большинства специалистов в области финансов. Если в рынке произойдут изменения, придется полностью сменить алгоритм. Для исключения данных ошибок нужно осуществлять контроль и анализ заявок и лимитов торговых стратегий с целью исключения ошибочных параметров.
Основные — это арбитраж, который предполагает заработок на разнице в цене актива на разных рынках (допустим, на двух биржах), и маркет-мейкинг, то есть игра на курсах монет и их деривативов. Рост алгоритмической торговли иностранной валютой во многом объясняется автоматизацией процессов и сокращением времени проведения валютных операций с использованием программных алгоритмов. Преимущества алгоритмии — это все недостатки ручной торговли.
Фондовый и срочный рынок предоставляют широкие возможности для применения автоматических систем, но алгоритмическая торговля более распространена среди крупных фондов, чем среди частных инвесторов. При отсутствии навыков программирования, есть возможность использовать специальные алготрейдинговые программы для создания простых механических торговых систем. В этом случае алгоритмическую систему применяют для облегчения работы трейдеров при очень крупных сделках, но которые нужно совершить как можно незаметнее, чтобы не привлекать ненужное внимание. Каждый брокер называет свои алгоритмы по-разному, что приводит к трудностям сравнения услуг алгоритмической торговли для выбора лучшей.
Основной принцип этих стратегий заключается в использовании свойств корреляции инструментов и задержек в распространении рыночной информации. Определив направление краткосрочного тренда по базисному инструменту выставляется рыночная заявка по рабочему инструменту по текущей цене спроса или предложения. В некоторых случаях, в качестве рабочего инструмента может использоваться не один инструмент, а корзина из различных инструментов, каждый из которых имеет высокий коэффициент корреляции с базисным инструментом.
Если вы решили стать алготрейдером, вам просто необходимо разбираться в роботах. Крупные игроки тратят огромные деньги на создание долгосрочных систем, а для начинающих рекомендуется периодически мониторить роботов алготрейдинга, успешно работающих не менее 2-х лет. Алготрейдинг – это автоматизация работы трейдера, процесс, позволяющий сократить время исполнения заявок за счет использования автоматизированных торговых систем и средств искусственного интеллекта.
Данная картинка показана для некатастрофических сценариев, когда верхний уклад будет расти, а не снижаться, как было бы при мировом сценарии «Темных веков». Суть данной стратегии – спасение мировой финансовой системы, во что бы то ни стало, любыми жертвами, в том числе за счет населения и промышленности США. Разбор начнем с инерционного сценария, который бы реализовывался при контроле США Фининтерном.
Перебои в электричестве, интернет-соединении и ошибки в вычислениях и программировании могут привести к значительным убыткам и вовсе лишить дохода. Аналогичным образом настраиваются торговые алгоритмы и торговые агенты. Как можно убедиться, алготрейдинг с помощью TSLab доступен практически каждому и не требует предварительного обучения. Важно, чтобы брокер, через которого осуществляется доступ на рынок, поддерживал возможность использования советников. Если говорить применительно к валютному рынку форекс, для автоматизации торговли потребуются роботы, совместимые с платформой MetaTrader 4 и 5. Альфа-Форекс предлагает своим клиентам торговать автоматизированными системами на базе 5-й версии платформы.
Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) – крупнейший хедж-фонд, использующий алгоритмическую торговлю. Он был открыт американской инвестиционной компанией Renaissance Technologies Corp., которую основал в 1982 г. Следующий шаг — перевести эту стратегию в компьютерный алгоритм. На этом этапе нужно закодировать правила и условия в программу, которая будет отслеживать рынок и автоматически совершать сделки.
Квантовые роботы встроены в торговые терминалы MetaTrader и могут использоваться даже на домашнем компьютере участника биржевой торговли. Первая автоматизированная система торговли была создана на бирже NASDAQ в начале 70-х годов прошлого века. Официально электронные сделки с активами были разрешены в 1998 году в США и активно развивались вплоть до кризиса 2008–2009 гг. После 2012 года их объем немного сократился по причине большого количества ошибок в алгоритмах и составил примерно 50% от общего числа сделок. Алготрейдинг использует математические модели для определения максимальной вероятности получения прибыли. Как вы уже, наверное, догадались, в основе алгоритмической торговли лежит теория вероятностей.
Инфраструктурный сервер, на котором ведется алготрейдинг, может внезапно потерять работоспособность или на нем может перезагрузиться операционная система. Чтобы исключить проблем с сервером, можно арендовать сервер или поднять собственный. Чтобы трейдинг с использованием алгоритмов приносил ощутимый результат, нужно придерживаться стратегии, предназначенной для определенной ситуации.
Наиболее распространенной из проблем могут служить технические сбои, так как сервера в определенный момент вовсе могут не выдерживают того самого потока нахлынувшей на базы данных информации от клиентов. В таком случае происходит полноценный отказ всех используемых систем, а также торги полностью приостанавливаются. Трейдинг криптовалют – один из сложных вариантов торговли, так как в ней нужно учитывать множество факторов, которые имеются на рынке. Для упрощения проведения торгов было придумано множество способов и стратегий, одним из которых является алготрейдинг. Преимущества алготрейдинга — это, прежде всего, отсутствие у них недостатков ручной торговли.
Платформа TSLab позволяет разрабатывать торговые алгоритмы, тестировать и создавать торговых роботов – агентов. Но прежде чем создать торговый алгоритм, нужно написать скрипт к нему. Сначала стоит оговориться, что алготрейдеру необходимо уметь программировать, потому что большинство платформ можно освоить, владея этим навыком. Язык программирования, используемый для алготрейдинга, должен быть совместим со всеми платформами и разрабатываемыми алгоритмами.
Повышение издержек неизбежно повлечёт за собой увеличение комиссий для трейдеров, использующих роботов, и классиков. Например, может сложиться ситуация, когда сервер не успевает обработать все автоматические заявки, возникает сбой системы, что приводит к неожиданному убытку. Не менее внимательно нужно следить за рынком в момент повышенной волатильности – перед выходом новостей или при серьёзных геополитических событиях. Алгоритм может не справиться с резкими скачками цен, в результате трейдер рискует получить ощутимый убыток или вовсе лишиться депозита. Алготрейдинг подразумевает полуавтоматическую или автоматическую торговлю.
Впрочем, достаточно быстро они перекочевали и на Форекс, и алготрейдинг стал пользоваться популярностью. Несмотря на множество имеющихся преимуществ, алготрейдинг также стал предметом критики. Одна из самых распространенных обвинений связана с тем, что алгоритмы могут быть подвержены ошибкам или манипуляциям. Кроме того, повышенная скорость выполнения сделок может привести к нестабильности и чрезмерной волатильности на рынке. В большинстве своего будет применяться зависимый от используемых трендовых регуляторов – биржевых площадок. Среди способов ведения алготрейдинга стоит также выделить высокочастотную автоматизированную торговлю (HFT-трейдинг).
Частные инвесторы, которые работают с брокерами, обычно используют стратегию высокочастотного трейдинга, при этом специальных знаний не нужно. Алготрейдинг для начинающих — это классическая спекулятивная стратегия, когда покупают активы и перепродают по более высокой цене. В случае возникновения внештатной ситуации необходимо незамедлительно сообщить об этом всем заинтересованным лицам через SMS, электронной почте, мессенджерами и другим каналам связи. В нем следует выбрать пункт «Исторические данные», после чего нажать «Далее». При ручном подходе специалист применяет математические формулы и физические модели.
Алгоритмы работают на основе предопределенных правил и позволяют исключить фактор эмоций, таких как FOMO или жадность. Это снижает вероятность импульсивных решений, которые могут негативно повлиять на результаты торговли. ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» предоставляет финансовые услуги на территории Украины на основании государственных бессрочных лицензий на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности депозитарного учреждения. Также ограничения могут быть наложены внутренними процедурами и контролем ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА». На нашем сайте используются cookieдля сбора статистической информации. Основная стратегия – NC3816 применяется на мировых биржах и используется только квалифицированными инвесторами.
В данном случае выбран текстовый файл с котировками с шагом цены 0,01. История торговых инструментов, собираемая программой, позволит найти и исправить ошибки в скриптах, а инструменты технического анализа помогут создать уникальное решение. Торговля с применением алгоритмов была разработана в начале 1970-х годов, когда была создана биржа NASDAQ – первая биржа, применявшая торговлю с использованием ЭВМ. Торговый робот или советник — отличный инструмент в умелых руках грамотного трейдера. Он может компенсировать влияние слабых сторон человеческого фактора и облегчить ваш путь к прибыли.
Не забывайте, что алгоритмы не вечны, поскольку рынок меняется, и если вам удается зарабатывать в течение 3 лет – это очень хороший результат. Больше всего HFT-trading (высокочастотный алготрейдинг) используется в банках и хедж-фондах. Эти крупные участники рынка имеют штат высококвалифицированных специалистов, которые разрабатывают и внедряют новые стратегии алготрейдинга. Многие считают, что использование торговли роботами может быть только прибыльным, и трейдерам вообще не нужно ничего делать.
Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Отдельное преимущество – возможность с помощью высокочастотного трейдинга сыграть на марже. Это очень актуально для рынка форекс, который менее волатилен, чем другие. Алготрейдинг существенно расширяет возможности трейдеров и компаний, ничуть не уступает ручной торговле, по многим показателям превосходит ее. За счет чего это достигается, каковы особенности практического внедрения, а также о плюсах и минусах, читайте в следующей статье.
Для настройки и тестирования торгового робота нужно наличие истории котировок. Для получения истории котировок нужно настроить поставщика данных. Алготрейдинг и алгоритмическая торговля применяются на биржах, в том числе на криптовалютных, на Форексе. Первое, что нужно уяснить трейдеру, который хочет торговать, используя робота, что он не волшебная палочка, которая позволит получать прибыль на рынке без труда и необходимости учиться.
Практикуя автоматическую торговлю, нужно периодически проверять, эффективна ли выбранная им программа. Вряд ли получится купить одного робота и всю жизнь им пользоваться. Как известно, спрос рождает предложение, и сегодня существует множество различных советников для разных терминалов. Алготрейдеры в поисках совершенства постоянно дорабатывают существующие системы и предлагают новые.
Такое разнообразие создаёт сложности для среднестатистического трейдера, поскольку становится труднее выбрать идеальную программу под себя. Открывая и закрывая позиции со скоростью, которую трейдеру трудно, а подчас и невозможно отследить, система может принести как существенную прибыль, так и значительный убыток. Соответственно, если создатель робота заложил неправильный или неэффективный алгоритм, алготрейдинг не только не принесёт прибыли, но и будет множить убыточные сделки. Это значительно упрощает работу трейдера, освобождает его от необходимости постоянно наблюдать за ситуацией на бирже. Достаточно прописать в программе параметры, границы и факторы своей торговой стратегии, и робот будет автоматически следовать заданным параметрам.
Другими словами, этот тип использует своё главное преимущество — скорость. Заявки, выставленные по рыночному принципу, формируют торговую ликвидность рынка, позволяя другим участникам торгов купить или продать определённое количество актива по желаемой цене. С середины 2000-х годов ведущие брокеры стали предоставлять доступ к своим алгоритмическим движкам своим крупным клиентам, так что клиентам не надо было создавать такие движки самостоятельно. Комиссия за пользование алгоритмическим движком брокера выше, чем за пользование услугой прямого доступа к рынку (direct market access (DMA)), но меньше, чем high touch-услуга.
Такой механизм повышает эффективность торговли и устраняет фактор эмоций и предубеждений, которые могут привести к негативным результатам. Правильный выбор стратегии алготрейдинга является основным компонентом вашего успеха на рынке. Выбирать стратегию нужно даже при использовании алгоритмической торговли, когда сделки автоматически открываются. При разработке торгового робота план действий закладывается в алгоритм, так что вам заранее нужно выбрать подходящий вариант стратегии, под который и адаптируют робота. Стратегии торговли волатильностью (англ. Volatility trading) — используют принцип зависимости цены опциона от ожидаемой волатильности базового актива в течение периода, оставшегося до экспирации опциона.
За счет того, что алгоритмический трейдинг начал распространятся, за последние несколько лет его влияние смогло вырасти в несколько раз. Естественным является то, что совершенно свежие технологии повлекли за собой некоторые риски, которых не было раньше. Также наиболее высокие риски имеются в HFT-торговле, поэтому они должны во всяком случае учитываться как институционными, так и обычными рыночными игроками. Языки программирования вроде C++/Java обычно лучше всего подходят для написания торгового движка, но при их использовании возникают вопросы по времени разработки, легкости тестирования и поддержки кода. В тех случаях, когда важна скорость работы (например, в случае HFT-трейдинга), используются эффективные низкоуровневые языки — C++ и даже чистый С.
Впрочем, у всех брокеров реализованы самые распространённые и хорошо известные алгоритмы, например TWAP, VWAP, POV и проч., и отличия между их реализациями минимальны. Торговые стратегии, применяемые в трейдинге, несовершенны и их сочетание может привести к абсолютно разнообразным последствиям. Также торги могут быть проведены в выходные или праздничные дни, нарушены лимиты торговой стратегии или счета. Главным преимуществом TSLab является то, что составлением торговых роботов может заняться любой пользователь после 2-3 дней изучения платформы.
Это означает, что расчётная цена опциона в один и тот же момент времени и при неизменной цене базового актива, будет различаться в зависимости от использованного в расчётах значения ожидаемой волатильности. Соответственно, в случае прогнозирования роста волатильности совершается покупка опционов, а в случае прогнозирования падения волатильности совершается продажа опционов. Однако, в отличие от обычной покупки или продажи опционов, торговля волатильностью предполагает наличие в портфеле взаимно хеджирующих позиций, состоящих из опционов различных типов, серий и страйков, а также из базового актива. Поэтому, при совершении сделки, с каким либо одним опционом, одновременно совершается сделка по другому опциону или по базовому активу.
Позже Financial Times назвала Саймонса «самым умным миллиардером». Данную систему называют торговым роботом либо советником по валютным операциям. Это программные модули, которые следят за рынком, выдают торговые приказы и контролируют выполнение этих приказов. В 1997 году аналитик Тушар Ченд в своей книге «За пределами технического анализа» (в оригинале она называется «Beyond Technical Analysis») впервые описал механическую торговую систему (МТС).
Алгоритмическая торговля широко используется инвестиционными банками, пенсионными, хедж- и паевыми фондами, т.к. Эти институциональные инвесторы в своей деятельности оперируют заявками большого объёма и следовательно не могут выставить такие большие заявки на рынок целиком без риска потерь. К ним относится, в частности, труднодоступность информации по данному виду торговли в свободном доступе. Основная функция программы – оптимизация и тестирование стратегий на основе исторических данных.
В случае, если разработчиком будет допущена какая-либо ошибка или недочет. Поэтому важно подходить к делу с ответственностью и внимательностью, учитывая всевозможные сценарии. Биржи будут нуждаться в том, чтобы нарастить свои технологические мощности для торговых терминалов, чтобы полностью удовлетворить запросы от трейдеров, использующих алготрейдинг. Как мы знаем, волатильность – это изменение цены актива в широком диапазоне.
Инвестиционные банки и хедж-фонды — первопроходцы в данной области, и они как никто другой нуждаются в автоматизации исполнения крупных ордеров. Они успешно инвестировали в разработку подобных алгоритмов немалые средства, в результате чего появлялись различные системы, влияющие на рынок. Для разработки и поддержания торговых алгоритмов нужны технические знания в области программирования и финансовых рынков. После правильного тестирования алгоритм можно использовать на торговой платформе или бирже для совершения сделок. Алгоритм постоянно отслеживает рынок и автоматически размещает сделку при выявлении подходящей возможности.
Алготрейдеры (ещё одно название — квантовые трейдеры) используют только теорию вероятности того, что цены попадают в требуемый диапазон. Расчёт проходит на основе предыдущего ценового ряда или нескольких финансовых инструментов. Также система убирает роль человеческого фактора в функционировании рынка (эмоции, домыслы, «интуицию трейдера»), который иногда сводит на нет даже прибыльность самой перспективной стратегии. Если программист допустит ошибку, робот неуклонно будет следовать ошибочной программе и потеряет деньги.2.
Автоматизированные системы приводят к неуверенности в традиционном трейдинге. Из-за этого алгоритмический трейдинг укрепляет свои позиции, что параллельно повышает риски. По уровню развития алгоритмической торговли западные инвестиционные компании пока еще впереди российских. Развивается искусственный интеллект, квант-ментальный подход (гибрид фундаментального и количественного методов инвестирования). После успешного прохождения тестов можно приступать к реальному алготрейдингу.
Однако, чтобы заработать много денег, необходимо иметь не только высокий уровень технической экспертизы, но и быть знакомым с основными принципами трейдинга. Также важно уметь анализировать данные и предсказывать рыночные тренды. В заключение, алготрейдинг открывает перед трейдерами огромные возможности для заработка.
Страны, преимущественно живущие в четвертом укладе и имеющие большой масштаб и ресурсы, выступали в роли контрэлиты – БРИК, ну а все остальные относились к третьему миру. Уклад не определяет место и силу, он лишь показывает потенциал, ведь борьба идет в рамках геополитической триады (вооруженная, торгово-экономическая и психоисторическая войны). На картинке показана схема смены доминирующих технологических укладов в мире, предела развития производственных и военных технологий, экономики, мышления. Для нахождения в мировой элите стране/панрегиону необходимо располагаться в самом верхнем из доступных укладов.
Поэтому алготрейдеры, разрабатывающие программы для автоматической торговли, должны постоянно отслеживать эффективность своего продукта и при необходимости вносить коррективы в его алгоритмы. Если этого не происходит, робот (советник) перестаёт соответствовать рыночной ситуации и начинает приносить трейдеру убытки. По большому счету, механический алготрейдинг имеет все те же преимущества и недостатки. Разница заключается лишь в том, что конечное решение об открытии позиции принимает трейдер. Соответственно, такие механические системы могут использоваться как вспомогательный фильтр для стратегии трейдера. Рыночная хаотичность, которая рождается алготрейдерами, позволяет усилить резкий уход ликвидности.
Поэтому начинающим трейдерам не рекомендуется создавать алгоритм TC самостоятельно. Роботы, используемые для алготрейдинга на фондовом рынке, представляют собой специализированные компьютерные программы. Их развитие начинается в первую очередь с появления чёткого плана всех задач, которые роботы будут выполнять, в том числе, и стратегии. Алгоритм — это набор чётких инструкций, созданных для исполнения какой-либо конкретной задачи. На финансовом рынке алгоритмы пользователей выполняются компьютерами. Для создания набора правил будут использоваться данные о цене, объёме и времени исполнения будущих транзакций.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.